标题:Knight不确定性与一般风险资产的动态最小定价
作者:张慧;
作者机构:[张慧]山东大学经济学院,山东财政学院统计与数理学院
来源:统计与决策
出版年:2010
期:06
页码:37-39
关键词:Knight不确定性;;BSDE;;时间-风险折现;;风险市场价格;;最小定价
摘要:文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动态定价公式,求出了一般风险资产在Knight不确定性控制集合上的动态最小定价。最后通过研究某种风险资产的动态最小定价公式,借助于数值分析,揭示了Knight不确定性对风险资产定价的重要影响。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=TJJC201006013&DbName=CJFQ2010
TOP