标题:基于动态因果结构推断的SVAR模型识别:算法和仿真
作者:张二华;马成虎;吴吉林
作者机构:[张二华] 宁波大学商学院, 宁波, 浙江 315211, 中国.;[马成虎] 复旦大学管理学院, 上海 200433, 中国.;[吴吉林] 山东大学经济研究院, 济南, 山东 250100, 中国 更多
来源:系统工程理论与实践
出版年:2016
卷:36
期:6
页码:1442-1452
DOI:10.12011/1000-6788(2016)06-1442-11
关键词:SVAR模型; 模型识别; 有向无环图; 动态因果结构; Monte Carlo仿真
摘要:给定任一满足递归结构假设的SVAR模型,存在一个与其是相同数据生成过程的线性动态因果结构模型,且SVAR模型系数矩阵与动态因果结构之间存在特定的 对应关系,故同期变量间因果结构推断可以为SVAR模型提供正确的识别条件.同时还证明同期变量与滞后变量间动态因果结构推断能为同期变量间因果结构的正 确推断提供有用信息.据此,在PC算法基础上,构建了动态因果结构推断的具体算法,将基于同期变量因果结构推断的SVAR模型识别拓展到基于动态因果结构 推断,从而使SVAR模型得以完全识别的情形得到有效拓展,并给出了该方法下SVAR模型识别的充要条件,这些结论均得到了 Monte Carlo仿真结果的有力支持.
收录类别:中文社会科学引文索引;EI;CSCD;SCOPUS
资源类型:期刊论文
原文链接:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84984633500&doi=10.12011%2f1000-6788%282016%2906-1442-11&partnerID=40&md5=b5ce7c6572cd7fc2f2795d6e96e0669c
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