标题:脆弱期权的公司价值分形定价模型
作者:陈祥利
作者机构:[陈祥利] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国
来源:山东大学学报. 理学版
出版年:2010
卷:45
期:11
关键词:脆弱欧式期权定价; 分形HJM利率模型; 拟鞅定价
摘要:以公司价值信用风险模型为基础, 讨论了欧式脆弱期权定价问题, 建立了标的资产价格服从几何分形布朗运动的脆弱期权定价模型;在分形HJM利率和随机负债假设下, 利用拟鞅定价, 推导出欧式看涨脆弱期权的定价公式
收录类别:CSCD
资源类型:期刊论文
原文链接:http://lib.cqvip.com/qk/95079A/201011/36013848.html
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