标题:赌博策略及其在资金管理中的应用
作者:隋圆圆;杨维强
作者机构:[隋圆圆] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国.;[杨维强] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国
来源:山东大学学报. 理学版
出版年:2013
卷:48
期:5
页码:97-104
关键词:(反)鞅策略; 倍注策略; 斐波那契下注策略; 风险百分比控制; 最大资金回撤
摘要:研究了倍注、斐波那契下注和风险百分比控制策略的收益率和破产风险,并对它们在资金管理中的应用作出分析和比较。结果表明,对具有正期望收益的交易系统, 风险百分比控制策略能更好地实现盈利,但它并不适用于具有负期望收益的交易系统;当交易系统的回报率大于1.618时,如果可以控制最大连续亏损次数,那 么选择合适的开仓数量上限和周期盈利阈值,斐波那契策略便可以有效地确保利润并避免破产风险。
收录类别:CSCD
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDDX201305015&DbName=CJFQ2013
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