标题:我国国债收益率曲线的实证研究
作者:陈蔚;马骏驰;赵耀文;
作者机构:[陈蔚;马骏驰;赵耀文]山东大学经济学院;[陈蔚;马骏驰;赵耀文]山东经济学院数理经济研究所
来源:山东经济
出版年:2011
期:03
页码:118-123
DOI:10.3969/j.issn.2095-3410.2011.03.019
关键词:国债收益率曲线;;静态分析;;动态分析;;国债收益率利差
摘要:对我国国债收益率曲线进行的静态实证分析表明,国债收益率曲线具有解释和预测作用。近三年我国国债收益率曲线数据的动态分析显示:第一,到期期限越长,波动性越小;第二,15年期是中国国债收益率曲线的一个关键期限;第三,影响国债收益率曲线变动有水平因子和斜率因子。国债收益率利差对经济的预测作用主要体现在投资方面,其中,15年减1年的利差拟合度最高。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDJJ201103018&DbName=CJFQ2011
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