标题:Valuation of Futures Options with Initial Margin Requirements and Daily Price Limit
作者:Juan LI[1];Yan Ling GU[2]
作者机构:[Li, J] School of Mathematics and Statistics, Shandong University at Weihai, Weihai 264209, China;[ Gu, Y.L] Treasury Department, China Everbright Ban 更多
通讯作者:Li, J(juanli@sdu.edu.cn)
通讯作者地址:[Li, J]Shandong Univ Weihai, Sch Math & Stat, Weihai 264209, Peoples R China.
来源:数学学报:英文版
出版年:2010
卷:26
期:3
页码:579-586
DOI:10.1007/s10114-010-7275-8
关键词:估价模型;保证金;期货;期权;求和;倒向随机微分方程;非线性偏微分方程;交易规则;
摘要:纸论述与起始的边缘要求和每日的价格限制在交换做贸易的期货选择的一个估价模型,并且这结果给学术指导在交换设计做贸易的规则。不同于黑色的领先的工作,某些做贸易的规则为实际期货市场被认为以便是更多合适。有起始的边缘要求和每日的价格的纸价格期货选择由在向后的随机的微分方程的理论的帮助下复制他们限制(BSDE,为短) 。而且,调用的价格的一个明确的表达式(或放) 期货选择被给并且也被显示是唯一的解决方案联系了非线性的部分微分方程。期货选择的关键词估价 - 起始的边缘要求 - 每日的价格限制 - 向后的随机的微分方程先生(2000 ) 题目分类 58J90 - 60H10 由中国的国家自然科学基础支持了(资助 Nos. 10701050, 10426022 ) ,山东省(资助没有。Q2007A04 ) ,上海(资助号码 06R214121 ) 的博士后的科学基础和国家基本研究中国(973 节目)( 资助号码 2007CB814904 ) 编程序
收录类别:CSCD;SCOPUS;SCIE;SSCI
WOS核心被引频次:2
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资源类型:期刊论文
原文链接:http://lib.cqvip.com/qk/85800X/201003/33064074.html
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