标题:中国上市银行长期风险和短期风险的测量
作者:宋文娟;孙立新;
作者机构:[宋文娟;孙立新]山东大学经济研究院
来源:金融论坛
出版年:2014
期:10
页码:37-46
关键词:商业银行;;长期风险;;短期风险;;风险预警;;金融市场
摘要:本文依据Semi-APARCH模型,利用中国16家上市商业银行的股价数据,对中国上市商业银行及整个银行业的长期(累计)风险和短期风险进行测算,并提出采用尺度函数(scale function)上限加强风险管理的预警方法。研究结果表明:国际金融危机发生期间中国上市商业银行及整个银行业风险水平普遍偏高;当前中国上市商业银行的长期(累计)风险相对稳定,并处于较低水平;2013年隔夜拆借利率的飙升导致银行业风险加大,对此应增强风险预警与防范;中国上市商业银行短期风险的杠杆效应较低;中国的银行机构之间存在显著的系统相关性。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=CSJR201410006&DbName=CJFQ2014
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