标题:商业银行房地产贷款信用风险定量压力测试方法研究
作者:沙磊;焦桂梅;
作者机构:[沙磊]中国民生银行博士后工作站;[焦桂梅]山东大学经济学院
来源:南方金融
出版年:2011
期:05
页码:26-29
DOI:10.3969/j.issn.1007-9041.2011.05.006
关键词:商业银行;;期权;;房地产贷款;;信用风险;;压力测试
摘要:本文针对银行业房地产贷款压力测试难以有效开展的实务性问题,提出并详细说明了采用期权理论来计量在不同假设情境下的违约概率变化量,以实现房地产贷款信用风险压力测试的方法,以及利用该方法实现自下而上地对房地产贷款信用风险进行定量压力测试的方案。最后,本文以一个案例来辅助说明上述方法的具体应用,以及对该方法的评价。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=GDJR201105006&DbName=CJFQ2011
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