标题:Choquet期望,最大(最小)期望和推广的Peng\'s g-期望(英文)
作者:胡锋;
作者机构:[胡锋]曲阜师范大学数学科学学院,山东大学数学学院
来源:数学进展
出版年:2013
期:04
页码:542-550
关键词:Choquet期望;最大(最小)期望;倒向随机微分方程;推广的Peng\'s g-期望
摘要:Choquet期望和最大(最小)期望是非线性期望,它们替代经典的数学期望被广泛地应用在经济、金融和保险中.但是,由于非线性,计算它们往往非常困难.本文首先介绍推广的Peng\'s g-期望及其相关性质;然后,给出最大(最小)期望和推广的Peng\'s g-期望之间的关系;最后,利用Peng\'s g-期望,在一些合理假设下,得到Choquet期望和最大(最小)期望是一致的.
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SXJZ201304014&DbName=CJFQ2013
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