标题:一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法
作者:李劭珉;任燕燕;
作者机构:[李劭珉;任燕燕]山东大学经济学院
来源:数理统计与管理
出版年:2017
卷:36
期:05
页码:943-950
DOI:10.13860/j.cnki.sltj.20170416-002
关键词:面板数据;;IVQR模型;;2S-IVFEQR方法
摘要:本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SLTJ201705017&DbName=CJFQ2017
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