标题:两种房屋抵押贷款违约概率模型的比较
作者:贾淑芹;
作者机构:[贾淑芹]山东大学数学学院
来源:统计与决策
出版年:2012
期:02
页码:85-86
关键词:房屋抵押贷款;;Logistic回归模型;;Cox比例危险模型
摘要:美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美国某州的次级贷款违约数据进行了分析和比较,指出了Cox比例危险违约模型可以给出借款人每个时点的违约风险度量,相对于Logistic回归违约模型具有较高的准确性和稳健性。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=TJJC201202026&DbName=CJFQ2012
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