标题:基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型
作者:吴建华;张颖;
作者机构:[吴建华]山东大学经济学院;[张颖]济南大学数学科学学院
来源:统计与决策
出版年:2012
期:21
页码:66-69
关键词:HJM模型;非齐次Poisson过程;CDS
摘要:在一个亚滤波概率空间中,基于HJM模型的研究框架,违约时间服从非奇次Poisson过程,文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=TJJC201221018&DbName=CJFQ2012
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