标题:随机极限正态分布与审慎风险监测
作者:宫晓琳;陈增敬;张晓朴;杨淑振;
作者机构:[宫晓琳;陈增敬;张晓朴;杨淑振]山东大学经济学院;[宫晓琳;陈增敬;张晓朴;杨淑振]山东大学金融研究院;[宫晓琳;陈增敬;张晓朴;杨淑振]中国银行业监督管理委员会政策 更多
来源:经济研究
出版年:2014
卷:49
期:09
页码:135-148
关键词:审慎监管;;风险测度;;尖峰厚尾;;在险价值;;预期损失
摘要:本文利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,结合有关风险与不确定性的哲学一经济学经典理论,创建了新的概率统计分布模型——随机极限正态分布。进而,在此基础上提出了审慎性风险监管指标R-VaR和R-ES。论文旨在为解决长久困扰金融监管界与实业界的厚尾风险建模测度问题提供开拓性的理论与实证支持。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=JJYJ201409010&DbName=CJFQ2014
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