标题:基于最优实施边界的美式期权定价的数值方法
作者:郭尊光;孔涛;李鹏飞;张微
作者机构:[郭尊光] 太原工业学院理学系, 太原, 山西 030008, 中国.;[孔涛] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国.;[李鹏飞] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 更多
来源:山东大学学报. 理学版
出版年:2012
卷:47
期:3
页码:110-119+126
关键词:美式期权定价; 最优实施边界; 数值方法; 数值模拟
摘要:对美式期权的最优实施边界提出了复合梯形格式、复合左矩形格式和复合右矩形格式3种数值格式,通过数值试验对所提格式进行了数值分析和比较,选出了求解美 式期权最优实施边界的精度高效果好的复合梯形格式,利用此格式提出了求解美式期权定价的数值求解格式,且对美式期权定价进行了数值模拟。
收录类别:CSCD
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDDX201203023&DbName=CJFQ2012
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