标题:空间面板误差模型中随机效应的C(α)检验
作者:张进峰;李海奇;
作者机构:[张进峰]山东大学经济研究院;[李海奇]湖南大学金融与统计学院
来源:商业经济与管理
出版年:2013
期:08
页码:91-97
DOI:10.3969/j.issn.1000-2154.2013.08.011
关键词:空间面板误差模型;随机效应;广义矩估计;C(α)检验
摘要:由于空间面板误差模型中的空间误差项和随机效应之间存在相关性,传统的面板数据模型随机效应检验无法直接应用到空间面板误差模型。如果采用极大似然估计法估计空间面板误差模型然后构建随机效应检验,又会遇到计算困难的问题。文章构建了空间面板误差模型中用来检验随机效应的C(α)检验,该检验仅依赖于参数的一致估计且计算简单。蒙特卡罗模拟结果表明本文提出的C(α)检验有良好的有限样本性质。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SYJG201308012&DbName=CJFQ2013
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