标题:带Poisson跳跃的正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系
作者:史敬涛;
作者机构:[史敬涛]山东大学数学学院
来源:中国科学:数学
出版年:2016
期:09
页码:1305-1328
关键词:随机微分对策;正倒向随机微分方程;Poisson跳跃;最大值原理;动态规划;递归效用;模型不确定性
摘要:本文研究了带Poisson跳跃的零和正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系;在一定的可微性假设下,建立了对偶过程、广义Hamilton函数和值函数之间的联系;作为主要结果的应用,讨论了金融市场中一类带有模型不确定性的递归效用投资组合优化问题.
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=JAXK201609004&DbName=CJFQ2016
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