标题:中国股指期货市场的推出对股票市场的影响——基于国际价格联动性和波动溢出效应的研究
作者:苏明;李力春;
作者机构:[苏明;李力春]山东大学经济学院
会议名称:中国数量经济学会2011年年会
来源:21世纪数量经济学(第12卷)
出版年:2011
关键词:中国股指期货;股指期货交易;波动溢出;价格指数;物价指数;质量指数;收益率;波动性;格兰杰因果检验;数量经济学;期货价格;联动性;
摘要:引言2008年以来席卷全球的次贷危机突出显示,在金融资产定价和风险管理方面,期货市场价格与现货市场价格存在着十分紧密的联系。股票指数期货作为以股票价格指数为标的资产的金融衍生产品,其价格指数对股票现货价格指数必然存在一定的影响。股指期货已经有接近三十年的历史,从1982年2月美国最早推出标普
资源类型:会议论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SLJJ201109001020&DbName=CPFD2014
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