标题:算术亚式期权的无套利定价问题
作者:嵇少林
作者机构:[嵇少林]山东大学数学系
来源:山东大学学报(自然科学版)
出版年:1999
期:02
页码:26-30
关键词:倒向随机微分方程;非线性Feynman-Kac公式;Girsanov定理
摘要:讨论了算术亚式期权的无套利定价问题,给出了算术亚式期权价格的概率表示式
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDDX902.004&DbName=CJFQ1999
TOP