标题:次债危机对我国股市的跨国风险传染——美国、日本、中国香港与沪深A、B股的证据
作者:胡金焱;冯金余;
作者机构:[胡金焱;冯金余]山东大学经济学院
来源:东岳论丛
出版年:2010
卷:31
期:02
页码:42-49
DOI:10.3969/j.issn.1003-8353.2010.02.008
关键词:次债危机;国际风险传染;A股B股;多元GARCH
摘要:本文应用VAR—BEEK—MVGARCH方法研究了次债危机对我国沪市、深市A、B股指的国际风险传染。VAR实证结果表明,次债危机对我国股市收益具有显著的影响,可以通过香港、日本股指收益,来预测沪、深两市股指收益。多元GARCH模型实证结果表明,次债危机对我国股市收益的波动风险也存在显著的影响,可以根据美国、日本、香港股市波动风险来预测次债危机对我国股市的进一步冲击。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=DYLC201002007&DbName=CJFQ2010
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