标题:一类随机优化问题的倒向随机微分方程方法
作者:胡金焱,嵇少林
作者机构:[胡金焱,嵇少林]山东大学经济学院,山东大学数学与系统科学学院!山东济南250100
来源:山东大学学报(自然科学版)
出版年:2001
期:03
页码:282-286
关键词:倒向随机微分方程;最优目标;Ekeland变分原理
摘要:考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题 .引入对方程终端条件进行摄动的方法 ,在不假定方程系数具有凸性的情况下 ,用Ekeland变分原理解决了该问题 ,给出了最优目标满足的必要条件 .
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDDX200103007&DbName=CJFQ2001
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