标题:部分信息下股票付息的Black-Scholes期权定价公式和一类最优投资问题
作者:吴臻;王光臣
作者机构:[吴臻] 山东大学数学与系统科学学院, 济南, 山东 250100, 中国.;[王光臣] 山东大学数学与系统科学学院, 济南, 山东 250100, 中国 更多
来源:系统科学与数学
出版年:2007
卷:27
期:5
页码:676-683
关键词:非线性滤波; 期权定价; 倒向随机微分方程; 投资组合
摘要:假定金融市场中的投资者仅掌握部分信息,即投资者仅能观测到股票和债券价格,而股票的瞬时回报率和市场的噪声源不能观测.对存款利率和贷款利率不相等的情 形,运用凸分析和滤波技术得到了部分信息下股票付红利的Black-Scholes期权定价公式.对部分信息下最大化终端财富的问题,获得了最优投资策略 .
收录类别:CSCD
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=STYS200705007&DbName=CJFQ2007
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