标题:基于分位数回归模型的债务违约损失预测
作者:吴建华;张颖;王新军
作者机构:[吴建华;张颖;王新军]济南大学数学科学学院.;[吴建华;张颖;王新军]山东大学经济学院
来源:证券市场导报
出版年:2018
期:08
页码:55-65
关键词:不良贷款;;违约损失率;;分位数回归;;债务违约
摘要:现有关于违约损失的研究通常关注均值预测,但是均值无法有效刻画违约损失率分布的非正态、极端偏斜和双峰特征。本文利用条件分位数回归模型,完整刻画了违约损失率的分布,从新的视角量化了协变量对违约损失率的影响。研究结果表明,相比各种均值回归模型,分位数回归模型在估计违约损失率时具有显著的优势,违约损失率建模方法可为商业银行等贷款机构估计违约损失率增加选择。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=ZQDB201808009&DbName;=CJFQ2018
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