标题:沪深300在不完美市场中套利机会的探究
作者:龚菡涵;桑晓媛;
作者机构:[龚菡涵;桑晓媛]山东大学经济学院
来源:现代经济信息
出版年:2012
期:15
页码:171
DOI:10.3969/j.issn.1001-828X.2012.15.145
关键词:沪深300指数;;股指期货;;Cornell持有成本模型;;无套利区间
摘要:股指期货是20世纪80年代发展起来的新型衍生金融工具,具有价值发现、套期保值、丰富投资手段等功能,是一种行之有效的避险工具。股指期货在国外发展迅速,包括我国香港、台湾在内的国际各主要证券市场均已有较为成熟的股指期货产品。我国起步较晚,但发展快速,2006年9月中国金融期货交易所成立,并在当年10月推出了沪深300股指期货仿真交易系统,经过3年多的运行后,2010年4月16日,沪深300股指期货合约正式上市。2012年4月5日,沪深300ETF推出。在这种背景下,对股指期货定价问题的研究具有重要的理论意义和现实意义。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=XDJZ201215145&DbName=CJFQ2012
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