标题:国际油价波动的有效市场假设与可预测性:基于MF-DFA模型的重新考量
作者:陈宇峰;俞剑;崔成伟;
作者机构:[陈宇峰]浙江工商大学经济学院现代商贸研究中心;[俞剑]安徽大学经济学院;[崔成伟]山东大学经济学院
来源:财贸经济
出版年:2011
期:05
页码:129-135+23
关键词:有效市场;自相关性;资本投机性
摘要:对于国际油价波动的市场有效性问题,主流经济学与经济物理学一直都存在着截然不同的研究分歧。为了融合这些分歧,本文首先构建了一个MF-DFA模型,采用国际三大原油现货价格指数的周频率数据,并从油价序列的自相关性和外部市场的投机性因素出发,深入考察国际能源市场油价波动的有效性及可预测性。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=CMJJ201105021&DbName=CJFQ2011
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