标题:基于时序模型的股指序列分析
作者:崔玉泉;李培培;李琳琳
作者机构:[崔玉泉] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国.;[李培培] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 中国.;[李琳琳] 山东大学数学学院, 济南, 山东 250100, 更多
来源:山东大学学报. 理学版
出版年:2013
卷:48
期:8
页码:68-77
关键词:综合指数; 分形维数; 向量自回归VAR; 预测
摘要:根据计量经济时序模型,基于2005~2009年沪深两股市的数据和统计软件EVIEWS,将计量模型与分形维数相结合,利用股指的高维混沌特征,以L- P算法确定了分形维数。运用向量自回归VAR模型,对沪深两个股市进行了单位根检验,根据AIC和SC信息准则确定滞后阶数,并对股市的未来趋势进行了有 效地动态和静态预测,得出了较为合理的结果。
收录类别:CSCD
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=SDDX201308016&DbName=CJFQ2013
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