标题:基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究
作者:宫晓琳;彭实戈;杨淑振;孙怡青;杭晓渝
作者机构:[宫晓琳]山东大学经济学院,250100.;[彭实戈]山东大学数学学院,250100.;[杨淑振]山东大学金融研究院,250100.;[孙怡青]山东大学经济学院,250100.;[杭晓渝]山东大学 更多
来源:经济研究
出版年:2019
卷:54
期:07
页码:64-77
关键词:不确定性;;风险管理;;非线性期望理论;;VaR;;ES
摘要:本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现\"不确定性\"的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特...
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?FileName=JJYJ201907006&DbName=CJFQ2019
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