标题:现代信用风险VaR模型的不足及改进
作者:霍兵;
作者机构:[霍兵]山东大学
来源:贵州社会科学
出版年:2015
期:12
页码:143-148
关键词:信用风险;模型;VaR;违约概率;信用评级
摘要:当代最前沿的信用风险VaR模型包括信用度量术(CreditMetrics)、KMV模型、信用风险附加模型(CreditRisk+)、信用组合观点(CreditPortfolioView)。但信用风险模型的有效性受到它一系列假设和分析方法的制约,例如外部评级机构离散的信用评级、确定的利率和风险暴露,市场风险和信用风险的分析是相互独立的等。因此,在国内银行逐步建立内部评级制度加强信用风险管理的背境下,系统分析了信用风险模型的不足并在此基础上提出一些改进方法,希冀对我国银行的信用风险管理有一定的借鉴意义。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=GZSK201512023&DbName=CJFQ2015
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