标题:带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用
作者:朱庆峰;王鑫;石玉峰;
作者机构:[朱庆峰]山东财经大学数学与数量经济学院;[王鑫]山东大学数学学院;[石玉峰]山东大学齐鲁证券金融研究院
来源:中国科学:数学
出版年:2013
期:12
页码:1237-1257
关键词:最大值原理;最优控制;倒向;Ito积分;线性二次问题;Poisson过程
摘要:本文研究带跳的倒向重随机系统的随机控制问题的最优性条件.在控制域为凸且控制变量进入所有系数条件下,分别以局部形式和全局形式给出必要性最优条件和充分性最优条件.把上述最大值原理应用于重随机线性二次最优控制问题,得到唯一的最优控制,并且给出应用的例子.
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=JAXK201312007&DbName=CJFQ2013
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