标题:影子银行规模与金融稳定性关系研究——基于SVAR和DCC-MVGARCH模型
作者:杨真;
作者机构:[杨真]山东大学经济学院
来源:山东工商学院学报
出版年:2016
期:04
页码:100-105
关键词:影子银行;金融稳定性;SVAR;DCC-MVGARCH
摘要:利用2002~2014年数据,估计了我国影子银行规模、构建了我国金融稳定性指数。在此基础上,利用SVAR和DCC-MVGARCH等模型研究了影子银行规模和金融稳定指数的关系,结果发现,影子银行对我国金融稳定性存在较大的正向影响,应对于影子银行宏观盯住、微观微调的同时,着力进行市场化改革。
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=BXYX201604015&DbName=CJFQ2016
TOP