标题:金融衍生品最优套期保值率的测算
作者:韩萍;
作者机构:[韩萍]山东大学经济研究院,山东交通学院经济与管理学院
来源:统计与决策
出版年:2016
期:23
页码:152-154
DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.23.040
关键词:ECM-BGARCH模型;;金融衍生品;;大宗农产品;;套期保值
摘要:通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为,要以适度渐进的方式推动我国大宗农产品金融衍生品市场的发展,需要完善大宗农产品金融衍生品市场和金融衍生品市场监管体系,加快我国大宗农产品金融衍生品的市场国际化步伐,提高我国大宗农产品金融衍生品市场在国际市场上的竞争力。
收录类别:中文社会科学引文索引
资源类型:期刊论文
原文链接:http://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?FileName=TJJC201623043&DbName=CJFQ2016
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